WinInetとはWin32インターネット拡張機能で、実体は"Wininet.dll"です。WinInetはIE3.0以上がインストールされている環境で利用することができます。

このWinInetを利用すると、比較的簡単にHTTP、HTTPS、FTPといったプロトコルのアプリケーションを作成することが出来ます。汎用的なインターネットアプリケーションを作成する場合は、Windowsの場合、Winsockを利用すると思いますが、ファイル転送の自動化、ファイルダウンロードの自動化、あるいはブラウザで操作するフォームの処理の自動化といった比較的簡単なアプリケーションでは、WinInetで十分対応できると思います。私の場合も、いくつかのアプリケーションをWinInetで作成しました。

WinInetはAPI（関数）ですので、VC++、VBからも利用することが出来ます。VC++の場合、MFCのクラスからも利用出来ます。私の場合は、このMFCのクラスを利用して作成しました。

ここでは、MFCを利用した簡単なプログラムを紹介します。VC++ Ver6.0でのコンソールアプリケーションです。このプログラムは、http://www.independence-sys.com/index.htmlをGETして、コンソールに表示するプログラムです。
（※ MFCのダイアログアプリケーション版はこちらです。）

※2006/12/15 CInternetSessionのコンストラクタの間違いを修正しました。

以下、プログラム
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#include "stdafx.h"
#include "winInet.h"

//MFCの場合このインクルードが必要です
#include < afxinet.h >

#ifdef _DEBUG
#define new DEBUG_NEW
#undef THIS_FILE
static char THIS_FILE[] = __FILE__;
#endif

#define BUFSIZE 2048

CWinApp theApp;
using namespace std;

int _tmain(int argc, TCHAR* argv[], TCHAR* envp[])
{
　　　　int nRetCode = 0;

　　　　// MFC の初期化および初期化失敗時のエラーの出力
　　　　if(!AfxWinInit(::GetModuleHandle(NULL),NULL, ::GetCommandLine(), 0))
　　　　{
　　　　　　　cerr << _T("Fatal Error: MFC initialization failed") << endl;
　　　　　　　nRetCode = 1;
　　　　　　　return nRetCode;
　　　　}

　　　　// ここからがHTTPの処理
　　　　CString sURL; //取得するURL
　　　　CString sServerName; //サーバ名
　　　　CString sObject; //取得するオブジェクト名
　　　　INTERNET_PORT nPort=0; //ポート番号
　　　　DWORD dwServiceType=0; //サービスタイプ
　　　　DWORD dwAccessType = PRE_CONFIG_INTERNET_ACCESS;　//アクセスタイプ

　　　　//サーバ名とオブジェクト名の設定
　　　　//実行する場合は、適当に変更してください
　　　　//sURL = "http://www.independence-sys.com";
　　　　//sObject = "index.html";
　　　　//※8月16日修正
　　　　//ここは以下のようにするのが正しいです。
　　　　sURL = "http://www.independence-sys.com/index.html";
　　　　sObject = "";

　　　　//URLの解析
　　　　AfxParseURL(sURL, dwServiceType, sServerName, sObject, nPort);

　　　　//セッションの生成
　　　　//Webサーバのログには、
　　　　//"Test Agent Ver0.01"というブラウザからのアクセスとして残ります
　　　　
　　　　//※2006/12/15 間違いがありましたので、修正しました。dwAccessTypeは3番目です
　　　　//セッションの生成
　　　　// CInternetSession session("Test Agent Ver0.01",dwAccessType);
　　　　/*
　　　　CInternetSessionのコンストラクタの定義は(※VC++ Ver6.0の場合)AfxInet.hには以下のようにあります。

　　　　CInternetSession(LPCTSTR pstrAgent = NULL,
　　　　DWORD dwContext = 1,
　　　　DWORD dwAccessType = PRE_CONFIG_INTERNET_ACCESS,
　　　　LPCTSTR pstrProxyName = NULL,
　　　　LPCTSTR pstrProxyBypass = NULL,
　　　　DWORD dwFlags = 0);
　　　　*/
　　　　// dwAccessTypeまでを指定するのであれば、以下の様になります。
　　　　DWORD dwContext = 1;
　　　　CInternetSession session("Test Agent Ver0.01",dwContext,dwAccessType);
　　　　// 2006/12/15修正ここまで


　　　　//コネクションの確立
　　　　CHttpConnection* pServerConn = session.GetHttpConnection(sServerName,nPort);

　　　　//リクエストの送信
　　　　int nverb = CHttpConnection::HTTP_VERB_GET;
　　　　DWORD dwInetFlags = INTERNET_FLAG_EXISTING_CONNECT;

　　　　CHttpFile* pFile = pServerConn->OpenRequest(nverb, sObject, NULL, 1, NULL, NULL, dwInetFlags);

　　　　CString strHeaders =_T("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
　　　　pFile->AddRequestHeaders(strHeaders);

　　　　pFile->SendRequest();

　　　　DWORD dwRet;
　　　　pFile->QueryInfoStatusCode(dwRet);

　　　　//ステータスチェック
　　　　if(dwRet >= HTTP_STATUS_BAD_REQUEST){
　　　　　　　　printf("HTTP Error %d!\n",dwRet);
　　　　　　　　nRetCode = -1;
　　　　}
　　　　else{
　　　　　　　　//コンテンツの読み込み
　　　　　　　　CString sBuf;
　　　　　　　　//※8月16日修正
　　　　　　　　//ここでReadを使うと表示が正しくされません。ReadString()に修正しました。
　　　　　　　　//while(long len = pFile->Read(sBuf.GetBuffer(0),BUFSIZE)){
　　　　　　　　//　　　　printf("%s\n",sBuf);
　　　　　　　　//}
　　　　　　　　while(pFile->ReadString(sBuf.GetBuffer(0),BUFSIZE)){
　　　　　　　　　　　　printf("%s\n",sBuf);
　　　　　　　　}
　　　　}
　　　　//後処理
　　　　pFile->Close();
　　　　pServerConn->Close();
　　　　session.Close();

　　　　delete pFile;
　　　　delete pServerConn;

　　　　return nRetCode;
}
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VC++ 6.0のプロジェクトファイルを以下に置きました。
プロジェクトファイル一式（※2006/12/15修正版）

（※エラー処理等、不十分ですので、動作は保証できません。このプログラムを利用しての不具合、不利益には一切の責任を負いかねます。）

参考リンク
MSDN WinInetの基礎
MSDN Win32 インターネット拡張機能 (WinInet)
MSDN CInternetSessionクラス（MFC）
MSDN CHttpConnectionクラス（MFC）
MSDN CHttpFileクラス（MFC）